YATIRIM YÖNETİMİ

 Eğitimin Amacı

Bu yatırım yönetimi eğitim programı, katılımcılara yatırım portföylerini etkin bir şekilde yönetmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kapsamlı bir müfredat ve uygulamalı alıştırmalar aracılığıyla katılımcılar, çeşitli yatırım stratejilerini, portföy oluşturma tekniklerini ve risk yönetimi ilkelerini öğrenirler.

Bu programın sonunda katılımcılar:

• Yatırım portföyü oluştururken değerlendirilebilecek çeşitli varlık türleri, bu varlıkların değerleme yöntemleri ve performans ölçüm teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
• Teknik analiz ve temel değerleme teorilerini kullanarak işlem gören varlıkların gerçek değerini analiz eder.
• Yatırım hedefleri belirleyerek bu hedeflere uygun verimli portföyler oluşturur.
• Portföy performansını değerlendirerek iyileştirme stratejileri geliştirir.

​

 Eğitim İçeriği

Finansal Piyasalara Giriş

• Finansal piyasaların genel yapısı
• Kurumlar ve varlık türleri
• Yatırım süreci ve temel prensipler
• Farklı yatırım felsefeleri

​

Finansal Piyasaların Keşfi

• Para ve tahvil piyasaları
• Hisse senedi piyasaları
• Türev piyasalar ve işleyişleri
• Yönetilen fonlar ve yatırım stratejileri
• Marj ticareti ve kaldıraç kullanımı
• Finansal piyasaların düzenlenmesi

​

Varlık Tahsisini Optimize Etme

• Beklenen portföy getirisi ve risk ölçütleri
• Risk primi kavramı ve hesaplama yöntemleri
• İki varlık arasındaki varlık tahsisi ve ortalama-varyans tercihleri
• Risksiz varlıklarla optimal varlık tahsisi stratejileri
• CARA yardımcı programı ve normal getiri analizleri
• Portföy sınırının belirlenmesi
• Beklenen getiri tahmin yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar
• Çeşitlendirme stratejileri ve tek endeks modeli
• Treynor-Black modeli ve faktör modelleri
• Varlık tahsisi istatistikleri

​

Tahvil Matematiğinde Ustalaşmak

• Tahvil değerleme matematiği
• Getiri eğrisi ve terim yapısının analizi
• Süre ve duyarlılık hesaplamaları
• Sayısal tahvil örnekleri
• Tahvil portföylerinin aşılanması stratejileri
• Dışbükeylik ve bağışıklama teknikleri
• Hisse senedi portföylerinin bağışıklama yöntemleri

​

Piyasa Dinamiklerini Keşfetmek

• Farklı piyasa türleri ve işleyiş mekanizmaları
• Alım-satım farkı (bid-ask spread) ve Rollover modeli
• Glosten-Milgrom modeli ve Kyle modeli
• Kyle modelinin ayrık versiyonu
• Emir piyasaları ve likidite yönetimi
• İstatistiksel arbitraj (algoritmik ticaret ve program ticareti)
• Piyasa mikro yapısının önemi ve etkileri

 Kimler Katılmalı

• Yatırım yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen finansal analistler.
• Yatırım stratejilerini ve tekniklerini iyileştirmeyi hedefleyen portföy yöneticileri.
• Varlık yönetimi ilkelerine ilişkin anlayışlarını derinleştirmek isteyen yatırım bankacıları.
• Yatırım yönetimi konusundaki uzmanlıklarını genişletmek isteyen varlık yöneticileri ve finansal danışmanlar.

​

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

14 saat /  (2 tam gün)

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com 

 0 (216) 675 61 50